PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANDIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ANDIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANDIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, ANDIX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.60% соответственно.

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Defensive Style Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий ANDIX и FIGSX

ANDIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

ANDIX
AQR International Defensive Style Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

ANDIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.74

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.16

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.98

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

3.83

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANDIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANDIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.74

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между ANDIX и FIGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDIX и FIGSX

Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок ANDIX и FIGSX

Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANDIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-34.47%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.89%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-34.47%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

-34.47%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.60%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.49%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.55%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDIX и FIGSX

Текущая волатильность для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANDIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.09%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

13.23%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

19.24%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

17.61%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

17.54%

-4.08%