Сравнение ANCIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ANCIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 сент. 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCIX или FXAIX.
Основные характеристики
| ANCIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.90% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 13.43% | 38.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.07% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 12.38% |
| Макс. просадка | -64.68% | -33.79% |
| Текущая просадка | -4.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ANCIX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ANCIX и FXAIX
С начала года, ANCIX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции ANCIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.07% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCIX и FXAIX
ANCIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCIX и FXAIX
Дивидендная доходность ANCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCIX Ancora MicroCap Fund | 1.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 7.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ANCIX и FXAIX
Максимальная просадка ANCIX за все время составила -64.68%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCIX и FXAIX
Ancora MicroCap Fund (ANCIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ANCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.