Сравнение ANCIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
ANCIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 сент. 2008 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCIX или DFSVX.
Основные характеристики
| ANCIX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.84% | 18.23% |
| Дох-ть за 1 год | 15.01% | 38.55% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.01 |
| Коэф-т Мартина | 2.80 | 11.05 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 20.52% |
| Макс. просадка | -64.68% | -66.70% |
| Текущая просадка | -2.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ANCIX и DFSVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCIX и DFSVX
С начала года, ANCIX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции ANCIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.25% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCIX и DFSVX
ANCIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCIX и DFSVX
Дивидендная доходность ANCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DFSVX в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCIX Ancora MicroCap Fund | 1.22% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 7.61% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.18% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок ANCIX и DFSVX
Максимальная просадка ANCIX за все время составила -64.68%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCIX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCIX и DFSVX
Текущая волатильность для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) составляет 5.48%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что ANCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.