Сравнение ANCIX с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
ANCIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 сент. 2008 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCIX или SCZ.
Основные характеристики
| ANCIX | SCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.45% | -0.89% |
| Дох-ть за 1 год | 21.78% | 4.31% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | -4.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.52% | 3.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 13.66% |
| Макс. просадка | -56.68% | -61.86% |
| Current Drawdown | -4.01% | -16.88% |
Корреляция
Корреляция между ANCIX и SCZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ANCIX и SCZ
С начала года, ANCIX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ANCIX превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCIX и SCZ
ANCIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCIX c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCIX и SCZ
Дивидендная доходность ANCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SCZ в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCIX Ancora MicroCap Fund | 4.51% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 14.15% | 7.81% | 1.60% | 15.56% | 0.00% | 7.61% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.98% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок ANCIX и SCZ
Максимальная просадка ANCIX за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCIX и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCIX и SCZ
Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 3.44% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.