Сравнение ANCIX с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
ANCIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 сент. 2008 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCIX или SCZ.
Основные характеристики
| ANCIX | SCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.90% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 13.43% | 18.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | -3.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 3.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.07% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 14.13% |
| Макс. просадка | -64.68% | -61.86% |
| Текущая просадка | -4.30% | -12.39% |
Корреляция
Корреляция между ANCIX и SCZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ANCIX и SCZ
С начала года, ANCIX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции ANCIX уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 1.07% против 5.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCIX и SCZ
ANCIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCIX c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCIX и SCZ
Дивидендная доходность ANCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SCZ в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCIX Ancora MicroCap Fund | 1.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 7.61% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.71% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок ANCIX и SCZ
Максимальная просадка ANCIX за все время составила -64.68%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCIX и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCIX и SCZ
Ancora MicroCap Fund (ANCIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ANCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.