Сравнение ANCIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ANCIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 сент. 2008 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCIX или IJR.
Основные характеристики
| ANCIX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.45% | -2.11% |
| Дох-ть за 1 год | 21.78% | 15.04% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | -0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.52% | 7.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 19.36% |
| Макс. просадка | -56.68% | -58.15% |
| Current Drawdown | -4.01% | -8.79% |
Корреляция
Корреляция между ANCIX и IJR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCIX и IJR
С начала года, ANCIX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции ANCIX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCIX и IJR
ANCIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCIX и IJR
Дивидендная доходность ANCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IJR в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCIX Ancora MicroCap Fund | 4.51% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 14.15% | 7.81% | 1.60% | 15.56% | 0.00% | 7.61% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.34% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANCIX и IJR
Максимальная просадка ANCIX за все время составила -56.68%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCIX и IJR
Текущая волатильность для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) составляет 3.44%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ANCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.