PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ancora MicroCap Fund (ANCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03332V7819
CUSIP03332V781
ЭмитентAncora
Дата выпуска2 сент. 2008 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ANCIX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ANCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ancora MicroCap Fund

Популярные сравнения: ANCIX с DASCX, ANCIX с HUSIX, ANCIX с IJR, ANCIX с FLKSX, ANCIX с DFSVX, ANCIX с SCZ, ANCIX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora MicroCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.79%
15.17%
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ancora MicroCap Fund показал доход в 2.06% с начала года и 12.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora MicroCap Fund составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.06%13.65%
1 месяц0.48%3.82%
6 месяцев6.79%15.17%
1 год12.08%24.08%
5 лет (среднегодовая)12.76%13.46%
10 лет (среднегодовая)6.30%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.60%2.86%5.31%-5.56%3.58%2.06%
202310.77%1.05%-1.87%-4.87%1.31%8.47%5.42%-1.08%-1.87%-2.89%1.65%7.77%24.99%
2022-1.07%1.35%2.19%-7.28%3.99%-7.48%6.56%-3.08%-9.31%8.86%4.07%-5.08%-7.92%
20218.78%16.82%5.62%0.95%4.05%-1.36%-3.29%-0.95%-0.21%3.23%-3.33%3.59%37.42%
2020-4.21%-8.39%-27.26%14.99%0.65%6.35%1.83%4.19%-0.34%-0.23%19.98%5.20%4.59%
201915.06%4.36%-4.62%-1.37%-9.91%2.98%-0.50%-4.41%5.88%-0.40%1.00%4.53%10.98%
20181.35%-3.64%-1.02%2.57%6.23%0.81%0.67%-0.80%-2.74%-10.32%-4.45%-11.82%-22.08%
20172.10%-0.99%1.15%2.28%0.59%5.32%-0.00%-0.42%6.62%-0.20%0.99%-0.50%17.97%
2016-7.32%1.45%6.08%2.96%-3.39%-0.63%5.07%3.97%2.07%-5.28%8.75%3.11%16.73%
2015-4.95%7.29%-2.08%0.99%1.19%-0.55%-5.22%-1.54%-4.48%2.97%3.57%-5.41%-8.75%
2014-1.36%5.22%1.86%-2.98%-1.25%4.23%-5.35%9.30%-3.34%7.38%-1.58%-9.35%1.14%
20135.43%3.00%4.50%-0.80%3.70%1.09%5.83%-4.85%6.63%3.14%3.25%1.01%36.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANCIX, с текущим значением в 4444
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ANCIX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCIX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCIX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCIX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCIX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANCIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANCIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANCIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANCIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANCIX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26

Коэффициент Шарпа

Ancora MicroCap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.88
2.20
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora MicroCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.76$0.00$0.00$0.00$0.16$1.35$1.10$0.21$1.74$0.00$1.06

Дивидендный доход

4.48%4.57%0.00%0.00%0.00%1.52%14.15%7.81%1.60%15.56%0.00%7.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora MicroCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$1.06$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.43%
0
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora MicroCap Fund показал максимальную просадку в 56.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Ancora MicroCap Fund составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.68%11 июл. 2018 г.42518 мар. 2020 г.2245 февр. 2021 г.649
-52.9%3 сент. 2008 г.1299 мар. 2009 г.15314 окт. 2009 г.282
-29.36%26 дек. 2014 г.28411 февр. 2016 г.3129 мая 2017 г.596
-26.82%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.44311 июл. 2013 г.567
-20.6%16 нояб. 2021 г.21626 сент. 2022 г.1923 июл. 2023 г.408

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ancora MicroCap Fund составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.17%
2.51%
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Benchmark (^GSPC)