PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANCFX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANCFX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ANCFX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANCFX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, ANCFX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции ANCFX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.38% соответственно.

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class A

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX

Сравнение комиссий ANCFX и RCKSX

ANCFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A

Доходность на риск

ANCFX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANCFX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANCFXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.06

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.09

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

10.93

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANCFX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANCFX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANCFX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANCFXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между ANCFX и RCKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANCFX и RCKSX

Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок ANCFX и RCKSX

Максимальная просадка ANCFX за все время составила -53.29%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANCFXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.29%

-57.88%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.29%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-23.50%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-33.10%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-1.74%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-9.58%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.16%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ANCFX и RCKSX

American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANCFXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.72%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.88%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.40%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.78%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.59%

+0.08%