Сравнение ANBAX с BCPIX
ANBAX (American Funds Strategic Bond Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, ANBAX returned -1.07%/yr vs 0.75%/yr for BCPIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ANBAX charges 0.71%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.
Доходность
Сравнение доходности ANBAX и BCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANBAX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BCPIX с доходностью -0.08%.
ANBAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- —
BCPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам ANBAX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | -1.03% | 7.18% | -0.61% | 1.52% | -12.74% | -1.13% | 18.10% | 7.83% | 0.28% | 2.97% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.08% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Correlation
The correlation between ANBAX and BCPIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between ANBAX and BCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANBAX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
ANBAX
BCPIX
Сравнение ANBAX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANBAX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.68 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 5.15 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANBAX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.22 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ANBAX и BCPIX
Максимальная просадка ANBAX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANBAX и BCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANBAX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -22.43% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -2.63% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.21% | -5.44% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -15.19% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -1.29% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.25% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.86% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANBAX и BCPIX
American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ANBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANBAX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.28% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.62% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.61% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.09% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 4.17% | +1.24% |
Сравнение комиссий ANBAX и BCPIX
ANBAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANBAX и BCPIX
Дивидендная доходность ANBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BCPIX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 3.01% | 2.78% | 3.07% | 2.91% | 5.31% | 1.74% | 3.87% | 3.09% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.23% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
ANBAX and BCPIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANBAX has higher volatility (1.49%) compared to BCPIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, ANBAX dropped -19.33% vs BCPIX's -22.43%.
BCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANBAX и BCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор