Сравнение ANAU.DE с HQU.TO
ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) and HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, ANAU.DE returned 39.48% vs 79.90% for HQU.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ANAU.DE и HQU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANAU.DE торгуется в USD, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANAU.DE показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у HQU.TO с доходностью 38.96%.
ANAU.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQU.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 38.96%
- 6 месяцев
- 34.28%
- 1 год
- 79.90%
- 3 года*
- 45.11%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 32.30%
Сравнение доходности по годам ANAU.DE и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ANAU.DE AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc | 19.26% | 20.55% | 26.51% | 13.09% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 38.96% | 32.84% | 28.95% | 26.00% |
Correlation
The correlation between ANAU.DE and HQU.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between ANAU.DE and HQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANAU.DE vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
ANAU.DE
HQU.TO
Сравнение ANAU.DE c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANAU.DE | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.06 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 11.13 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANAU.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.18 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок ANAU.DE и HQU.TO
Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и HQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANAU.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -76.46% | +54.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -25.71% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.83% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -33.28% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 7.05% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAU.DE и HQU.TO
Текущая волатильность для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) составляет 4.75%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANAU.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 9.50% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 25.40% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 33.13% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 47.78% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 47.65% | -29.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAU.DE и HQU.TO
Ни ANAU.DE, ни HQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANAU.DE and HQU.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: AXA IM and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ANAU.DE и HQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор