PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAGX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANAGX с DFSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANAGX (AB Global Bond Fund) and DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, ANAGX returned 1.35%/yr vs 2.12%/yr for DFSHX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ANAGX charges 0.80%/yr vs 0.16%/yr for DFSHX.

Доходность

Сравнение доходности ANAGX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Bond Fund (ANAGX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANAGX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции ANAGX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.12% соответственно.

ANAGX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.07%
3 года*
3.80%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.35%

DFSHX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.05%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAGX и DFSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAGX
AB Global Bond Fund		0.47%4.97%1.73%6.53%-12.41%-2.49%4.72%7.44%0.09%2.99%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		1.41%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Correlation

The correlation between ANAGX and DFSHX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.41

Over the past year, ANAGX and DFSHX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Bond Fund

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с ANAGX:
ANAGX с FEPIXANAGX с SPUSANAGX с VTIIXANAGX с GTRAXANAGX с APGZXANAGX с APGAXANAGX с PRSNX
Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с TGGBXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFXDFSHX с EAIIXDFSHX с VTIIX

Доходность на риск

ANAGX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAGX
Ранг доходности на риск ANAGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAGX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAGXDFSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.72

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.24

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.74

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.27

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

13.85

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAGX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAGX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAGXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.72

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ANAGX и DFSHX

Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и DFSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANAGXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-9.58%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.28%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-4.18%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-9.58%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-9.58%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.32%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-2.29%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.30%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAGX и DFSHX

AB Global Bond Fund (ANAGX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANAGXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.72%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.38%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

1.54%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

3.37%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.65%

+1.09%

Сравнение комиссий ANAGX и DFSHX

ANAGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAGX и DFSHX

Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DFSHX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.49%3.40%2.88%2.87%8.08%2.37%2.38%3.22%3.01%2.23%2.96%3.69%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.20%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Часто задаваемые вопросы

ANAGX and DFSHX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANAGX has higher volatility (1.49%) compared to DFSHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, ANAGX dropped -44.21% vs DFSHX's -9.58%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAGX и DFSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор