PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. AMZZ is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, AMZZ returned 25.28% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AMZZ charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

AMZZ

1 день
-5.02%
1 месяц
-16.12%
С начала года
9.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и MVLL

2026 (YTD)2025
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		9.44%13.53%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between AMZZ and MVLL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.40

The correlation between AMZZ and MVLL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZZ и MVLL

Секторы
AMZZ
MVLL

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
MVLL

-

Сырьевые материалы

AMZZ

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

MVLL

-

Энергетика

AMZZ

-

MVLL

-

Финансовые услуги

AMZZ

-

MVLL

-

Здравоохранение

AMZZ

-

MVLL

-

Промышленность

AMZZ

-

MVLL

-

Недвижимость

AMZZ

-

MVLL

-

Технологии

AMZZ

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

AMZZ

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

AMZZ vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
9.23

-8.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
4.79

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

25.11

-24.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

52.27

-50.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

9.23

-8.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

3.33

-3.08

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и MVLL

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-59.02%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-48.93%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

0.00%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-22.42%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

23.46%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и MVLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 14.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

60.78%

-46.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.44%

96.08%

-55.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.66%

133.11%

-73.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.82%

139.63%

-76.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

139.63%

-76.81%

Сравнение комиссий AMZZ и MVLL

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и MVLL

Ни AMZZ, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and MVLL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to AMZZ (14.66%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 25.28% for AMZZ. On fees, AMZZ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 14.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 25.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZZ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

AMZZ and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор