Сравнение AMZN с XDW0.L
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 9.55%/yr for XDW0.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и XDW0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 20.83% против 9.55% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
XDW0.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам AMZN и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.94% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
Correlation
The correlation between AMZN and XDW0.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between AMZN and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
AMZN
XDW0.L
Сравнение AMZN c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.19 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 10.19 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и XDW0.L
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -68.41% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -12.15% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -18.89% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -26.47% | -29.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -63.72% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -7.45% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -18.56% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 3.81% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и XDW0.L
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.01% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 16.44% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 19.30% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 24.22% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 26.14% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и XDW0.L
Ни AMZN, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and XDW0.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор