PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUU с RTXG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 833.67% vs 41.48% for RTXG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.

Доходность

Сравнение доходности AMUU и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность 331.08%, что значительно выше, чем у RTXG с доходностью -4.29%.

AMUU

1 день
-12.04%
1 месяц
15.60%
С начала года
331.08%
6 месяцев
327.10%
1 год
833.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTXG

1 день
5.07%
1 месяц
9.01%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-6.71%
1 год
41.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUU и RTXG

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		331.08%167.54%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		-4.29%60.90%

Correlation

The correlation between AMUU and RTXG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU
Часто сравнивают с RTXG:
RTXG с KORURTXG с NBIGRTXG с COTGRTXG с RTXRTXG с TQQQRTXG с GEVGRTXG с AMDG

Доходность на риск

AMUU vs. RTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RTXG
Ранг доходности на риск RTXG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMUURTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.25
0.84

+5.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.46

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.95

1.11

+13.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.04

2.78

+26.26

AMUU vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа RTXG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и RTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUU и RTXG

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и RTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUURTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-37.49%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-37.49%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-26.83%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-9.63%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.93%

14.97%

+13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и RTXG

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 48.61% по сравнению с Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUURTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.61%

18.81%

+29.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.27%

38.71%

+63.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.66%

50.00%

+84.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.57%

50.19%

+83.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.57%

50.19%

+83.38%

Сравнение комиссий AMUU и RTXG

AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и RTXG

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности RTXG в 6.65%

ПозицияTTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.24%13.58%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		6.65%6.36%

Часто задаваемые вопросы

AMUU and RTXG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (48.61%) compared to RTXG (18.81%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs RTXG's -37.49%.

On 1-year performance, AMUU leads with 833.67% vs 41.48% for RTXG. On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 18.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 833.67% return vs 41.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.

RTXG has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 3.24% for AMUU.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.75% for RTXG.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUU и RTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор