Сравнение AMUU с OOQB
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs -27.35% for OOQB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 133.10% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between AMUU and OOQB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between AMUU and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
AMUU
OOQB
Сравнение AMUU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.94 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | -0.51 | +21.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | -0.91 | +42.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | -0.53 | +9.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | -0.41 | +4.85 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и OOQB
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -53.44% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -53.44% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.69% | +43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -23.26% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | 30.11% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и OOQB
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 45.72% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | 0.00% | +45.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | 39.39% | +54.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 51.57% | +78.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 58.12% | +73.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 58.12% | +73.16% |
Сравнение комиссий AMUU и OOQB
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и OOQB
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and OOQB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (45.72%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.83% for AMUU.
AMUU is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.75% for OOQB.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор