PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMUU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUU с DLLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AMUU is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, AMUU returned 458.38% vs 540.38% for DLLL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMUU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности AMUU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность 285.26%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.

AMUU

1 день
-11.31%
1 месяц
-7.52%
6 месяцев
245.12%
С начала года
285.26%
1 год
458.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUU и DLLL

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		285.26%145.24%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%-3.72%

Correlation

The correlation between AMUU and DLLL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between AMUU and DLLL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMUU и DLLL

Секторы
AMUU
DLLL

Технологии

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMUU
100.0%
DLLL
66.6%

Сырьевые материалы

AMUU

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

AMUU

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

AMUU

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

AMUU

-

DLLL

-

Энергетика

AMUU

-

DLLL

-

Финансовые услуги

AMUU

-

DLLL

-

Здравоохранение

AMUU

-

DLLL

-

Промышленность

AMUU

-

DLLL

-

Недвижимость

AMUU

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

AMUU

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG

Доходность на риск

AMUU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMUUDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
4.00

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.79

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.21

9.53

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

19.00

-3.18

AMUU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLLL равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUU и DLLL

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-68.58%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-57.19%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-34.75%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.09%

-25.70%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

28.64%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и DLLL

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеют волатильность 43.21% и 43.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.21%

43.56%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.56%

110.12%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.43%

136.53%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.98%

131.16%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.98%

131.16%

+2.82%

Сравнение комиссий AMUU и DLLL

AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и DLLL

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.90%13.58%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMUU and DLLL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to AMUU (43.21%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 458.38% for AMUU. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMUU has been the lower-risk option at 43.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 458.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

AMUU has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор