Сравнение AMUU с COTG
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 285.26%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 11.25%.
AMUU
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- 245.12%
- С начала года
- 285.26%
- 1 год
- 458.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 285.26% | 54.53% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
Correlation
The correlation between AMUU and COTG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. COTG — Ранг доходности на риск
AMUU
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMUU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUU | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUU и COTG
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -32.16% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | -27.44% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -11.14% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 41.28% | +96.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.98% | 41.28% | +92.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.98% | 41.28% | +92.70% |
Сравнение комиссий AMUU и COTG
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и COTG
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.90% | 13.58% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and COTG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор