Сравнение AMUU с COTG
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 17.32%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 57.19% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between AMUU and COTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. COTG — Ранг доходности на риск
AMUU
COTG
Сравнение AMUU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | -0.28 | +4.73 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и COTG
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -25.69% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.48% | +23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -8.35% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 40.65% | +89.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 40.65% | +90.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 40.65% | +90.63% |
Сравнение комиссий AMUU и COTG
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и COTG
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and COTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор