Сравнение AMUB с RONB
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and RONB (Baron First Principles ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while RONB is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital. AMUB is passively managed, while RONB is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. AMUB charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for RONB.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и RONB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у RONB с доходностью -3.75%.
AMUB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 3.05%
RONB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и RONB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.97% | -1.03% |
RONB Baron First Principles ETF | -3.75% | -0.33% |
Correlation
The correlation between AMUB and RONB is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. RONB — Ранг доходности на риск
AMUB
RONB
Сравнение AMUB c RONB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Baron First Principles ETF (RONB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | RONB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | RONB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.51 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и RONB
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки RONB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и RONB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | RONB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -13.08% | -66.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.80% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -6.33% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и RONB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | RONB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 16.85% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.85% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 16.85% | +10.24% |
Сравнение комиссий AMUB и RONB
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RONB в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и RONB
Ни AMUB, ни RONB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMUB and RONB have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for RONB.
AMUB and RONB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMUB is categorized as MLPs, while RONB is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: UBS and Baron Capital. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 1.00% for RONB.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и RONB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор