PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRGX с ANFFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у ANFFX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям ANFFX по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.63% соответственно.

AMRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.06%
6 месяцев
9.19%
1 год
31.34%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.99%

ANFFX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
1.54%
1 год
44.43%
3 года*
22.07%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRGX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		3.06%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-4.05%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Корреляция

Корреляция между AMRGX и ANFFX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AMRGX и ANFFX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с VALSXANFFX с ELFNX

Доходность на риск

AMRGX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.52

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.16

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.45

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

10.01

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.52

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и ANFFX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-55.37%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.36%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-37.10%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-37.10%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-9.13%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.44%

-11.43%

-29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.26%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и ANFFX

American Growth Fund Series One (AMRGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеют волатильность 7.09% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.26%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

13.64%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

20.92%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

19.20%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.99%

+2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и ANFFX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что больше доходности ANFFX в 10.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.29%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.32%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%