Сравнение AMN с CPRI
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.) and CPRI (Capri Holdings Limited) are both stocks. AMN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CPRI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMN returned -2.20%/yr vs -8.70%/yr for CPRI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMN и CPRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMN показывает доходность 98.22%, что значительно выше, чем у CPRI с доходностью -21.52%. За последние 10 лет акции AMN превзошли акции CPRI по среднегодовой доходности: -2.20% против -8.70% соответственно.
AMN
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 12.94%
- С начала года
- 98.22%
- 6 месяцев
- 95.37%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- -33.01%
- 5 лет*
- -19.54%
- 10 лет*
- -2.20%
CPRI
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- -18.83%
- 5 лет*
- -19.18%
- 10 лет*
- -8.70%
Сравнение доходности по годам AMN и CPRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMN AMN Healthcare Services, Inc. | 98.22% | -34.11% | -68.06% | -27.17% | -15.95% | 79.24% | 9.53% | 9.97% | 15.05% | 28.09% |
CPRI Capri Holdings Limited | -21.52% | 15.86% | -58.08% | -12.35% | -11.69% | 54.55% | 10.09% | 0.61% | -39.76% | 46.46% |
Correlation
The correlation between AMN and CPRI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between AMN and CPRI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMN:
$1.22B
CPRI:
$2.27B
AMN:
-$0.84
CPRI:
$1.19
AMN:
0.35
CPRI:
0.66
AMN:
1.71
CPRI:
28.44
AMN:
$3.42B
CPRI:
$3.47B
AMN:
$872.54M
CPRI:
$2.16B
AMN:
$165.94M
CPRI:
$137.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMN vs. CPRI — Ранг доходности на риск
AMN
CPRI
Сравнение AMN c CPRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и Capri Holdings Limited (CPRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMN | CPRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.36 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.72 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMN и CPRI
Максимальная просадка AMN за все время составила -89.99%, примерно равная максимальной просадке CPRI в -92.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMN и CPRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMN | CPRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -92.47% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -39.30% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.48% | -76.85% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.11% | -82.36% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.11% | -90.03% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -80.82% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -47.60% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.70% | 19.78% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMN и CPRI
Текущая волатильность для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) составляет 13.45%, в то время как у Capri Holdings Limited (CPRI) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что AMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMN | CPRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 15.84% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.53% | 33.16% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.16% | 49.15% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 59.56% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 58.58% | -11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMN и CPRI
Ни AMN, ни CPRI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMN и CPRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMN Healthcare Services, Inc. и Capri Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMN и CPRI
AMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 368.84M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
CPRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
AMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.17M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CPRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
AMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.17M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CPRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMN and CPRI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRI has higher volatility (15.84%) compared to AMN (13.45%). In terms of maximum drawdown, AMN dropped -89.99% vs CPRI's -92.47%.
AMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMN и CPRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор