Сравнение AMLP с ENB-PP.TO
AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и ENB-PP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMLP торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 6.92% против 10.54% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 6.92%
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам AMLP и ENB-PP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 15.29% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 7.63% | 24.97% | 20.28% | 17.54% | -22.53% | 44.86% | -1.66% | 11.22% | -22.43% | 28.12% |
Correlation
The correlation between AMLP and ENB-PP.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between AMLP and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLP vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск
AMLP
ENB-PP.TO
Сравнение AMLP c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLP | ENB-PP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.82 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 14.65 | -9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLP и ENB-PP.TO
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и ENB-PP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLP | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -64.12% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -4.70% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -10.26% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -33.10% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -57.82% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -2.81% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -21.31% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.54% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и ENB-PP.TO
Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLP | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 1.87% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 5.85% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 8.81% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.48% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 19.01% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и ENB-PP.TO
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности ENB-PP.TO в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.71% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
AMLP and ENB-PP.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMLP и ENB-PP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор