Сравнение AML.L с RL
AML.L (Aston Martin Lagonda Global Holdings plc) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AML.L in Auto Manufacturers, RL in Apparel Manufacturing. Over the past 5 years, AML.L returned -54.38%/yr vs 29.02%/yr for RL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AML.L и RL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AML.L торгуется в GBp, в то время как RL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AML.L показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 4.99%.
AML.L
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -45.82%
- 5 лет*
- -54.38%
- 10 лет*
- —
RL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам AML.L и RL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AML.L Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | -33.03% | -40.38% | -52.75% | 46.45% | -88.61% | -32.65% | -80.68% | -57.52% | -35.60% |
RL Ralph Lauren Corporation | 4.99% | 43.98% | 65.70% | 32.83% | 2.48% | 17.76% | -13.25% | 11.65% | -18.50% |
Correlation
The correlation between AML.L and RL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AML.L:
£429.47M
RL:
$22.84B
AML.L:
-£0.61
RL:
$15.08
AML.L:
0.23
RL:
2.82
AML.L:
1.36
RL:
8.04
AML.L:
£1.85B
RL:
$8.11B
AML.L:
£355.40M
RL:
$5.67B
AML.L:
£432.70M
RL:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AML.L vs. RL — Ранг доходности на риск
AML.L
RL
Сравнение AML.L c RL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (AML.L) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AML.L | RL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.21 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.63 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AML.L | RL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.12 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | 0.81 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.29 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок AML.L и RL
Максимальная просадка AML.L за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки RL в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AML.L и RL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AML.L | RL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -56.76% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -16.86% | -41.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.83% | -37.04% | -53.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.35% | -37.04% | -61.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -4.54% | -95.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.02% | -21.00% | -69.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 5.62% | +27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AML.L и RL
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (AML.L) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Ralph Lauren Corporation (RL) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что AML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AML.L | RL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 16.03% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.85% | 26.01% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 33.32% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 35.99% | +33.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.13% | 38.22% | +39.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AML.L и RL
AML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AML.L Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RL Ralph Lauren Corporation | 1.00% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AML.L и RL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aston Martin Lagonda Global Holdings plc и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AML.L и RL
AML.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 21.80M при выручке в 803.30M, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
RL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
AML.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -67.70M при выручке в 803.30M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
RL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AML.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -344.40M при выручке в 803.30M, что соответствует чистой рентабельности -42.9%.
RL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
AML.L and RL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AML.L и RL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор