Сравнение AML.L с VWRA.L
AML.L (Aston Martin Lagonda Global Holdings plc) is a stock, while VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, AML.L returned -54.38%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AML.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AML.L торгуется в GBp, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AML.L показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.
AML.L
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -45.82%
- 5 лет*
- -54.38%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AML.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AML.L Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | -33.03% | -40.38% | -52.75% | 46.45% | -88.61% | -32.65% | -80.68% | -13.97% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.01% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.12% |
Correlation
The correlation between AML.L and VWRA.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AML.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
AML.L
VWRA.L
Сравнение AML.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (AML.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AML.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.29 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 16.52 | -17.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AML.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.52 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | 0.88 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.76 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок AML.L и VWRA.L
Максимальная просадка AML.L за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AML.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AML.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -25.64% | -74.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -6.93% | -51.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.83% | -18.10% | -72.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.35% | -18.10% | -80.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -0.43% | -99.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.02% | -3.46% | -86.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 1.80% | +31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AML.L и VWRA.L
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (AML.L) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AML.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 3.71% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.85% | 9.22% | +28.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 11.81% | +40.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 14.06% | +55.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.13% | 16.04% | +62.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AML.L и VWRA.L
Ни AML.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AML.L and VWRA.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AML.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор