Сравнение AMINX с GDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV).
AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AMINX и GDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMINX и GDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -4.76% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | -1.47% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у GDV с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMINX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции GDV немного отстают с 10.53%.
AMINX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 10.80%
GDV
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMINX и GDV
AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GDV в 0.01%.
Доходность на риск
AMINX vs. GDV — Ранг доходности на риск
AMINX
GDV
Сравнение AMINX c GDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | GDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.39 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AMINX и GDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и GDV
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности GDV в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 6.09% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.35% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и GDV
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и GDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMINX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -68.88% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -13.38% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -28.33% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -53.09% | +21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -7.20% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -9.36% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.99% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и GDV
Текущая волатильность для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) составляет 4.57%, в то время как у The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что AMINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMINX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.83% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.06% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 17.35% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 16.93% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.66% | -5.80% |