PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMINX с AMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AMINX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMINX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		-2.28%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции AMINX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.74% соответственно.

AMINX

1 день
2.61%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
15.62%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.09%

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с CAIFXAMINX с AMIGXAMINX с NFJAMINX с PJDZXAMINX с VADGXAMINX с SVAAXAMINX с EPDPX
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX

Сравнение комиссий AMINX и AMAGX

AMINX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

AMINX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMINXAMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.08

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.67

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMINX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMINXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между AMINX и AMAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и AMAGX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.94%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%

Просадки

Сравнение просадок AMINX и AMAGX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и AMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMINXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-57.64%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.84%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-28.09%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-28.09%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.87%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-10.32%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и AMAGX

Текущая волатильность для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) составляет 5.50%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что AMINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMINXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.18%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.50%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

20.42%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

18.24%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.31%

-2.43%