Сравнение AMIGX с REDWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Growth Fund (AMIGX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX).
AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMIGX и REDWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMIGX и REDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGX Amana Growth Fund | -3.16% | 17.89% | 16.01% | 26.00% | -19.30% | 31.80% | 32.97% | 33.43% | 2.70% | 29.22% |
REDWX Aspiration Redwood Fund | -8.91% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 37.29% | -8.58% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AMIGX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у REDWX с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции AMIGX превзошли акции REDWX по среднегодовой доходности: 16.00% против 11.98% соответственно.
AMIGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.00%
REDWX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMIGX и REDWX
AMIGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии REDWX в 2.50%.
Доходность на риск
AMIGX vs. REDWX — Ранг доходности на риск
AMIGX
REDWX
Сравнение AMIGX c REDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMIGX | REDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.66 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.11 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.74 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 2.89 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMIGX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.66 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AMIGX и REDWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMIGX и REDWX
Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности REDWX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGX Amana Growth Fund | 0.19% | 0.19% | 4.02% | 0.82% | 3.88% | 0.74% | 5.42% | 3.37% | 3.61% | 11.11% | 13.79% | 7.61% |
REDWX Aspiration Redwood Fund | 13.82% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMIGX и REDWX
Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки REDWX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и REDWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMIGX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.95% | -41.09% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -13.47% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -26.04% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.95% | -41.09% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -10.98% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.63% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.47% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMIGX и REDWX
Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Aspiration Redwood Fund (REDWX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMIGX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.19% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.51% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 17.89% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.90% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 20.37% | -2.06% |