Сравнение AMIGX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Growth Fund (AMIGX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMIGX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMIGX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGX Amana Growth Fund | -3.16% | 17.89% | 16.01% | 26.00% | -19.30% | 31.80% | 32.97% | 33.43% | 2.70% | 29.22% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AMIGX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции AMIGX превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 16.00% против 12.99% соответственно.
AMIGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.00%
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMIGX и QUAL
AMIGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Доходность на риск
AMIGX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
AMIGX
QUAL
Сравнение AMIGX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMIGX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.79 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.24 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.21 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 5.50 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMIGX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.79 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AMIGX и QUAL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMIGX и QUAL
Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGX Amana Growth Fund | 0.19% | 0.19% | 4.02% | 0.82% | 3.88% | 0.74% | 5.42% | 3.37% | 3.61% | 11.11% | 13.79% | 7.61% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок AMIGX и QUAL
Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMIGX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.95% | -34.06% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.52% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -28.23% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.95% | -34.06% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -5.97% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.15% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.53% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMIGX и QUAL
Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMIGX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.36% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.30% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 17.46% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.34% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.08% | +0.23% |