Сравнение AMHIX с DFEVX
AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both mutual funds - AMHIX is a High Yield Muni fund managed by American Funds, while DFEVX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, AMHIX returned 3.03%/yr vs 9.89%/yr for DFEVX. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMHIX charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.
Доходность
Сравнение доходности AMHIX и DFEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMHIX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции AMHIX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 3.03% против 9.89% соответственно.
AMHIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 4.94%
DFEVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMHIX и DFEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 1.41% | 5.70% | 6.19% | 7.18% | -12.59% | 5.28% | 4.39% | 8.88% | 1.59% | 8.89% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 19.84% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
Correlation
The correlation between AMHIX and DFEVX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1998 г. | -0.06 |
The correlation between AMHIX and DFEVX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMHIX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск
AMHIX
DFEVX
Сравнение AMHIX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMHIX | DFEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.96 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 8.70 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMHIX и DFEVX
Максимальная просадка AMHIX за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHIX и DFEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMHIX | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -67.59% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -11.35% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -16.17% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -23.49% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -47.53% | +29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.67% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -16.42% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.86% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHIX и DFEVX
Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) составляет 0.97%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMHIX | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.02% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 15.97% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 17.51% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 14.70% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 15.75% | -11.21% |
Сравнение комиссий AMHIX и DFEVX
AMHIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHIX и DFEVX
Дивидендная доходность AMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DFEVX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 3.58% | 5.26% | 3.80% | 3.10% | 2.53% | 3.23% | 3.40% | 3.46% | 3.67% | 4.01% | 3.55% | 4.03% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.14% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
AMHIX and DFEVX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEVX has higher volatility (7.02%) compared to AMHIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, AMHIX dropped -21.74% vs DFEVX's -67.59%.
AMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMHIX и DFEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор