Сравнение AMHIX с AIVSX
AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both mutual funds - AMHIX is a High Yield Muni fund managed by American Funds, while AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMHIX returned 3.29%/yr vs 14.19%/yr for AIVSX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AMHIX charges 0.63%/yr vs 0.57%/yr for AIVSX.
Доходность
Сравнение доходности AMHIX и AIVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMHIX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции AMHIX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 3.29% против 14.19% соответственно.
AMHIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.29%
AIVSX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам AMHIX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 2.16% | 5.70% | 6.19% | 7.18% | -12.59% | 5.28% | 4.39% | 8.88% | 1.59% | 8.89% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 10.14% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Correlation
The correlation between AMHIX and AIVSX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1994 г. | -0.02 |
The correlation between AMHIX and AIVSX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMHIX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
AMHIX
AIVSX
Сравнение AMHIX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMHIX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.57 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 11.66 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMHIX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.08 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.70 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок AMHIX и AIVSX
Максимальная просадка AMHIX за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHIX и AIVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMHIX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -50.90% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -10.08% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -17.40% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -24.31% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -31.09% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.69% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.91% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.22% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHIX и AIVSX
Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) составляет 1.09%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что AMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMHIX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.36% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 9.69% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 12.47% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 16.00% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 16.58% | -12.05% |
Сравнение комиссий AMHIX и AIVSX
AMHIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHIX и AIVSX
Дивидендная доходность AMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности AIVSX в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 9.65% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 3.89% | 5.26% | 3.80% | 3.10% | 2.53% | 3.23% | 3.40% | 3.46% | 3.67% | 4.01% | 3.55% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
AMHIX and AIVSX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVSX has higher volatility (3.36%) compared to AMHIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, AMHIX dropped -21.74% vs AIVSX's -50.90%.
AMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMHIX и AIVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор