Сравнение AMG.DE с IDVO
AMG.DE (Amgen Inc) is a stock, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, AMG.DE returned 18.34%/yr vs 19.89%/yr for IDVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMG.DE и IDVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMG.DE торгуется в EUR, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMG.DE показывает доходность 15.74%, а IDVO немного ниже – 15.47%.
AMG.DE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 9.32%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.35%
- Всё время*
- 11.55%
IDVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 15.47%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам AMG.DE и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMG.DE Amgen Inc | 15.74% | 15.21% | -0.66% | 9.49% | 1.06% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 15.47% | 20.27% | 17.43% | 14.00% | -0.61% |
Correlation
The correlation between AMG.DE and IDVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMG.DE vs. IDVO — Ранг доходности на риск
AMG.DE
IDVO
Сравнение AMG.DE c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc (AMG.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMG.DE | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.84 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 15.92 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMG.DE и IDVO
Максимальная просадка AMG.DE за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки IDVO в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG.DE и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMG.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -18.80% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -8.51% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -18.80% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.58% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -2.41% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.05% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMG.DE и IDVO
Amgen Inc (AMG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AMG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMG.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 2.87% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 11.89% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 14.93% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 14.90% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 14.90% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG.DE и IDVO
Дивидендная доходность AMG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности IDVO в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG.DE Amgen Inc | 2.63% | 2.90% | 3.43% | 3.16% | 3.15% | 3.50% | 3.46% | 2.69% | 3.17% | 3.12% | 2.85% | 2.09% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.69% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMG.DE and IDVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMG.DE и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор