PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMG.DE с SDZNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMG.DE с SDZNY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMG.DE (Amgen Inc) and SDZNY (Sandoz Group AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMG.DE in Drug Manufacturers - General, SDZNY in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past year, AMG.DE returned 29.20% vs 44.10% for SDZNY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMG.DE и SDZNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amgen Inc (AMG.DE) и Sandoz Group AG (SDZNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMG.DE торгуется в EUR, в то время как SDZNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDZNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMG.DE показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у SDZNY с доходностью 13.92%.

AMG.DE

1 день
-1.62%
1 месяц
9.32%
6 месяцев
15.68%
С начала года
15.74%
1 год
29.20%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.35%
Всё время*
11.55%

SDZNY

1 день
-1.71%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
6.14%
С начала года
13.92%
1 год
44.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMG.DE и SDZNY

2026 (YTD)202520242023
AMG.DE
Amgen Inc		15.74%15.21%-0.66%5.61%
SDZNY
Sandoz Group AG		13.92%61.28%36.87%14.04%

Correlation

The correlation between AMG.DE and SDZNY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc

Sandoz Group AG

Часто сравнивают с AMG.DE:
AMG.DE с VOOAMG.DE с ABBVAMG.DE с JNJAMG.DE с LLYAMG.DE с DHL.DEAMG.DE с AZN.LAMG.DE с IDVO
Часто сравнивают с SDZNY:
SDZNY с HLNSDZNY с VOOSDZNY с ZEAL.COSDZNY с BRK-BSDZNY с TKA.DESDZNY с SOXQSDZNY с FTAIN

Доходность на риск

AMG.DE vs. SDZNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMG.DE
Ранг доходности на риск AMG.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SDZNY
Ранг доходности на риск SDZNY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDZNY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDZNY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDZNY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDZNY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDZNY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMG.DE c SDZNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc (AMG.DE) и Sandoz Group AG (SDZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMG.DESDZNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.43

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.24

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.57

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

6.48

-2.19

AMG.DE vs. SDZNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMG.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDZNY равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMG.DE и SDZNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMG.DE и SDZNY

Максимальная просадка AMG.DE за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки SDZNY в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG.DE и SDZNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMG.DESDZNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-28.55%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-17.27%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-12.49%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-6.09%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

6.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMG.DE и SDZNY

Текущая волатильность для Amgen Inc (AMG.DE) составляет 6.91%, в то время как у Sandoz Group AG (SDZNY) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что AMG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDZNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMG.DESDZNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.01%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

22.10%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

31.01%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

29.56%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

29.56%

-4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMG.DE и SDZNY

Дивидендная доходность AMG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SDZNY в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG.DE
Amgen Inc		2.63%2.90%3.43%3.16%3.15%3.50%3.46%2.69%3.17%3.12%2.85%2.09%
SDZNY
Sandoz Group AG		1.29%1.00%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMG.DE и SDZNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc и Sandoz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AMG.DE значения в EUR, SDZNY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AMG.DE and SDZNY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMG.DE и SDZNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор