PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMG.DE с SDZNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMG.DE с SDZNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMG.DE (Amgen Inc) and SDZNY (Sandoz Group AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMG.DE in Drug Manufacturers - General, SDZNY in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past year, AMG.DE returned 19.36% vs 51.64% for SDZNY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMG.DE и SDZNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amgen Inc (AMG.DE) и Sandoz Group AG (SDZNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMG.DE торгуется в EUR, в то время как SDZNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDZNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMG.DE показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SDZNY с доходностью 14.36%.

AMG.DE

1 день
3.08%
1 месяц
5.90%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.34%
1 год
19.36%
3 года*
15.68%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.50%

SDZNY

1 день
0.56%
1 месяц
-4.97%
С начала года
14.36%
6 месяцев
14.89%
1 год
51.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMG.DE и SDZNY

2026 (YTD)202520242023
AMG.DE
Amgen Inc		7.03%14.86%-1.17%4.62%
SDZNY
Sandoz Group AG		14.36%61.28%36.87%14.90%

Correlation

The correlation between AMG.DE and SDZNY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc

Sandoz Group AG

Часто сравнивают с AMG.DE:
AMG.DE с VOOAMG.DE с ABBVAMG.DE с JNJAMG.DE с LLYAMG.DE с DHL.DEAMG.DE с AZN.LAMG.DE с IDVO
Часто сравнивают с SDZNY:
SDZNY с HLNSDZNY с VOOSDZNY с ZEAL.COSDZNY с BRK-BSDZNY с TKA.DESDZNY с SOXQSDZNY с AMGN

Доходность на риск

AMG.DE vs. SDZNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMG.DE
Ранг доходности на риск AMG.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SDZNY
Ранг доходности на риск SDZNY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDZNY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDZNY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDZNY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDZNY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDZNY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMG.DE c SDZNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc (AMG.DE) и Sandoz Group AG (SDZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMG.DESDZNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.72

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.58

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.01

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

8.11

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMG.DE vs. SDZNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMG.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SDZNY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMG.DE и SDZNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMG.DESDZNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.72

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.66

-1.42

Просадки

Сравнение просадок AMG.DE и SDZNY

Максимальная просадка AMG.DE за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки SDZNY в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG.DE и SDZNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMG.DESDZNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-28.55%

-41.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-17.27%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-10.36%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-6.10%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

6.39%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMG.DE и SDZNY

Amgen Inc (AMG.DE) и Sandoz Group AG (SDZNY) имеют волатильность 7.13% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMG.DESDZNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.87%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

21.85%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

30.35%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

29.73%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

29.73%

-4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMG.DE и SDZNY

Дивидендная доходность AMG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SDZNY в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG.DE
Amgen Inc		2.44%2.61%2.86%2.60%2.57%2.54%2.63%2.08%2.33%2.39%2.21%1.62%
SDZNY
Sandoz Group AG		1.27%1.00%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMG.DE и SDZNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc и Sandoz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AMG.DE значения в EUR, SDZNY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AMG.DE and SDZNY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMG.DE и SDZNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор