PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с PTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-1.05%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, AMFIX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -1.05%.

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

PTSAX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.91%
3 года*
4.08%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий AMFIX и PTSAX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

AMFIX
AAMA Income Fund
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

AMFIX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.94

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

1.32

+3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.17

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.36

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.12

4.13

+16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PTSAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.94

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.10

-0.53

Корреляция

Корреляция между AMFIX и PTSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и PTSAX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PTSAX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.60%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и PTSAX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-21.12%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-3.63%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-21.12%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.12%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.47%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.19%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и PTSAX

Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.48%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.95%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.90%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

4.84%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

6.05%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

5.05%

-3.30%