PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.50%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

AMFEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.21%
1 год
20.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий AMFEX и GQEIX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

AMFEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.45

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.69

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.77

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

1.97

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.45

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между AMFEX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и GQEIX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.70%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и GQEIX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-28.48%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.30%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-20.44%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.26%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.69%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.40%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и GQEIX

AAMA Equity Fund (AMFEX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.76%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.32%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

12.44%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.88%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.88%

-1.80%