PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с AHLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFAX с AHLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, AMFAX returned 2.64%/yr vs 5.15%/yr for AHLIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AMFAX charges 1.72%/yr vs 1.53%/yr for AHLIX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и AHLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у AHLIX с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям AHLIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 5.15% соответственно.

AMFAX

1 день
0.57%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.09%
6 месяцев
17.69%
1 год
26.17%
3 года*
-1.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.64%

AHLIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.26%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.25%
1 год
31.52%
3 года*
5.08%
5 лет*
4.99%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFAX и AHLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		15.09%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		12.91%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%0.44%2.52%5.23%

Correlation

The correlation between AMFAX and AHLIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.81

The correlation between AMFAX and AHLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIX
Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с QMHNXAHLIX с AAIEXAHLIX с LOTIXAHLIX с AHLPXAHLIX с AVFIXAHLIX с QMHIX

Доходность на риск

AMFAX vs. AHLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c AHLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXAHLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.90

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.88

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

6.41

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

20.39

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. AHLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLIX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и AHLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXAHLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.90

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и AHLIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки AHLIX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и AHLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFAXAHLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-21.62%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-4.91%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-21.62%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-21.62%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-21.62%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

0.00%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-6.56%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.54%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и AHLIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFAXAHLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.38%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.67%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

10.88%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

9.64%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

9.48%

+3.22%

Сравнение комиссий AMFAX и AHLIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии AHLIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и AHLIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AHLIX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.31%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Часто задаваемые вопросы

AMFAX and AHLIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFAX has higher volatility (3.67%) compared to AHLIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs AHLIX's -21.62%.

AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFAX и AHLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор