PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с GLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEFX с GLVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEFX (American Funds The Income Fund of America® Class F-2) and GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) are both mutual funds - AMEFX is a Diversified Portfolio fund tracking the 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index, while GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco. AMEFX is passively managed, while GLVAX is actively managed. Over the past 10 years, AMEFX returned 8.66%/yr vs 12.41%/yr for GLVAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEFX charges 0.37%/yr vs 1.23%/yr for GLVAX.

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и GLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у GLVAX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции AMEFX уступали акциям GLVAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.41% соответственно.

AMEFX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.94%
1 год
15.39%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.66%

GLVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
8.78%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.11%
1 год
20.75%
3 года*
18.64%
5 лет*
5.77%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEFX и GLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		5.89%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.77%14.23%20.78%36.99%-37.89%3.46%56.25%31.65%-10.02%25.09%

Correlation

The correlation between AMEFX and GLVAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.69

The correlation between AMEFX and GLVAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Invesco Global Focus Fund Class A

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с VOOAMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с ANCFXAMEFX с ABALXAMEFX с AIVSXAMEFX с AVEFX
Часто сравнивают с GLVAX:
GLVAX с VAFAXGLVAX с OPGSXGLVAX с GMGEXGLVAX с VGPMXGLVAX с SVTAXGLVAX с RTXAXGLVAX с VADAX

Доходность на риск

AMEFX vs. GLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GLVAX
Ранг доходности на риск GLVAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c GLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXGLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.44

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.09

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.50

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

5.24

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. GLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GLVAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и GLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXGLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.44

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и GLVAX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки GLVAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и GLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEFXGLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-49.69%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-16.24%

+10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-22.72%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-49.69%

+34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-49.69%

+23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.44%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.63%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.45%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и GLVAX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 2.07%, в то время как у Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEFXGLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.37%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

13.71%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

16.98%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

23.44%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

22.58%

-11.89%

Сравнение комиссий AMEFX и GLVAX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GLVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и GLVAX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности GLVAX в 11.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.66%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.52%12.87%1.59%0.00%0.00%4.04%4.56%10.03%4.26%1.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMEFX and GLVAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLVAX has higher volatility (4.37%) compared to AMEFX (2.07%). In terms of maximum drawdown, AMEFX dropped -37.22% vs GLVAX's -49.69%.

AMEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEFX и GLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор