PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

AMDY и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и AAPR

2026 (YTD)20252024
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-24.78%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий AMDY и AAPR

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

AMDY vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.86

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.79

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.41

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

16.22

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.58

-1.14

Корреляция

Корреляция между AMDY и AAPR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и AAPR

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и AAPR

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDYAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-5.99%

-47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-4.22%

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

0.00%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-0.48%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

0.63%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и AAPR

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDYAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

0.62%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

1.50%

+39.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.27%

5.41%

+46.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

4.94%

+38.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

4.94%

+38.85%