PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMDWX имеют среднегодовую доходность 6.78%, а акции EITEX немного отстают с 6.66%.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий AMDWX и EITEX

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

AMDWX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.31

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.92

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.81

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

10.67

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между AMDWX и EITEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и EITEX

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и EITEX

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-61.70%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.88%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-25.99%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-43.10%

+15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.22%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-14.00%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и EITEX

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.94%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

8.93%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

12.36%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

12.08%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

13.69%

+0.09%