PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с DRAM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMDW

1 день
-9.24%
1 месяц
-15.34%
6 месяцев
173.56%
С начала года
150.15%
1 год
206.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
228.78%

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMDW

Roundhill AMD WeeklyPay ETF
$10.57M$9.37M$8.65M

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

Сравнение доходности по годам AMDW и DRAM

2026 (YTD)
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		159.97%
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%

Correlation

The correlation between AMDW and DRAM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов AMDW и DRAM

Секторы
AMDW
DRAM

Технологии

19.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDW
19.3%
DRAM
100.0%

Сырьевые материалы

AMDW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

AMDW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

DRAM

-

Энергетика

AMDW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

AMDW

-

DRAM
-2.3%

Здравоохранение

AMDW

-

DRAM

-

Промышленность

AMDW

-

DRAM

-

Недвижимость

AMDW

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

AMDW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с AMDYAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGY
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

AMDW vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMDW
Ранг доходности на риск AMDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDW: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMDW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDWDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

—

—

AMDW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDW и DRAM

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки DRAM в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-44.44%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.31%

-33.42%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-11.32%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.61%

99.91%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.60%

99.91%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.60%

99.91%

-14.31%

Сравнение комиссий AMDW и DRAM

AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и DRAM

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.97%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		54.97%34.78%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and DRAM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 0.00% for DRAM.

AMDW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор