Сравнение AMDVX с JMVYX
AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) and JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AMDVX returned 8.95%/yr vs 10.67%/yr for JMVYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AMDVX charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for JMVYX.
Доходность
Сравнение доходности AMDVX и JMVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDVX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у JMVYX с доходностью 11.17%.
AMDVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.49%
JMVYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDVX и JMVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 12.66% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 11.17% | 5.28% | 27.89% | 11.46% | -8.00% | 29.92% | 0.38% | 26.72% | -11.66% | 13.09% |
Correlation
The correlation between AMDVX and JMVYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between AMDVX and JMVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDVX vs. JMVYX — Ранг доходности на риск
AMDVX
JMVYX
Сравнение AMDVX c JMVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDVX | JMVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.27 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.70 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDVX и JMVYX
Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки JMVYX в -43.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и JMVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDVX | JMVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -43.08% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.17% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -15.89% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -25.53% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.87% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.93% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.11% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDVX и JMVYX
American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) имеют волатильность 3.02% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDVX | JMVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.91% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.58% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 12.13% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 19.29% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 20.75% | -3.37% |
Сравнение комиссий AMDVX и JMVYX
AMDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JMVYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDVX и JMVYX
Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что меньше доходности JMVYX в 19.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 13.35% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 19.17% | 21.31% | 23.38% | 6.20% | 11.85% | 15.03% | 7.75% | 5.23% | 8.31% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AMDVX and JMVYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMDVX has higher volatility (3.02%) compared to JMVYX (2.91%). In terms of maximum drawdown, AMDVX dropped -39.21% vs JMVYX's -43.08%.
AMDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDVX и JMVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор