PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDVX с DALCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDVX с DALCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX).

AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDVX и DALCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDVX и DALCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		2.59%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		5.59%9.49%16.50%12.82%-4.68%28.25%-2.05%26.96%-11.07%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, AMDVX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у DALCX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям DALCX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.33% соответственно.

AMDVX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.93%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.27%

DALCX

1 день
2.05%
1 месяц
-6.77%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.40%
1 год
13.92%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value R6

Dean Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с HRAUXAMDVX с HASGXAMDVX с HAGAX
Часто сравнивают с DALCX:
DALCX с VEVRXDALCX с DASCXDALCX с ACLAXDALCX с ACMVXDALCX с NMAVXDALCX с CIMDXDALCX с ARFFX

Сравнение комиссий AMDVX и DALCX

AMDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DALCX в 0.85%.

DALCX
Dean Mid Cap Value Fund
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6

Доходность на риск

AMDVX vs. DALCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DALCX
Ранг доходности на риск DALCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDVX c DALCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDVXDALCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.86

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

4.84

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDVX vs. DALCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DALCX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и DALCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDVXDALCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между AMDVX и DALCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDVX и DALCX

Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности DALCX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		14.38%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		5.84%6.17%7.23%5.42%5.38%5.42%0.88%8.28%3.50%2.61%0.43%0.14%

Просадки

Сравнение просадок AMDVX и DALCX

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки DALCX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и DALCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDVXDALCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-41.99%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.54%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-15.64%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-41.99%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.77%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.20%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDVX и DALCX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 4.16%, в то время как у Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDVXDALCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.10%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.50%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.44%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.13%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.77%

-0.30%