Сравнение AMDUF с MRK
AMDUF (Amundi SA) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. AMDUF operates in Asset Management (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, AMDUF returned 0.07%/yr vs 13.74%/yr for MRK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDUF и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDUF показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 19.92%.
AMDUF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.23%
MRK
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 60.78%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам AMDUF и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDUF Amundi SA | 3.33% | 25.73% | 19.31% | -4.64% | -32.67% | 0.84% | 37.54% |
MRK Merck & Co., Inc. | 19.92% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | 26.06% |
Correlation
The correlation between AMDUF and MRK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2020 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
AMDUF:
$17.14B
MRK:
$307.27B
AMDUF:
€15.01
MRK:
$3.59
AMDUF:
4.88
MRK:
34.61
AMDUF:
1.00
MRK:
0.03
AMDUF:
1.42
MRK:
4.71
AMDUF:
1.11
MRK:
6.70
AMDUF:
€9.84B
MRK:
$65.59B
AMDUF:
€6.86B
MRK:
$49.79B
AMDUF:
€2.97B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDUF vs. MRK — Ранг доходности на риск
AMDUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRK
Сравнение AMDUF c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi SA (AMDUF) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDUF | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDUF и MRK
Максимальная просадка AMDUF за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDUF и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDUF | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -68.61% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.37% | +11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.11% | -43.44% | +28.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -43.44% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -3.98% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -18.80% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.63% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDUF и MRK
Текущая волатильность для Amundi SA (AMDUF) составляет 0.00%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что AMDUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDUF | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.10% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 19.79% | -19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 28.15% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 24.09% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 23.12% | +4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDUF и MRK
AMDUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDUF Amundi SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.70% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMDUF и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amundi SA и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMDUF and MRK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (10.10%) compared to AMDUF (0.00%). In terms of maximum drawdown, AMDUF dropped -53.45% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDUF и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор