PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDUF с UWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMDUF с UWS.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMDUF (Amundi SA) and UWS.DE (Waste Management Inc) are both stocks. AMDUF operates in Asset Management (Financial Services), while UWS.DE operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, AMDUF returned 0.07%/yr vs 12.30%/yr for UWS.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AMDUF и UWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi SA (AMDUF) и Waste Management Inc (UWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMDUF торгуется в USD, в то время как UWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UWS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMDUF показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у UWS.DE с доходностью 8.54%.

AMDUF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
3.33%
1 год
3.41%
3 года*
11.46%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
Всё время*
5.23%

UWS.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
11.44%
6 месяцев
9.76%
С начала года
8.54%
1 год
7.04%
3 года*
13.99%
5 лет*
12.30%
10 лет*
26.78%
Всё время*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDUF и UWS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMDUF
Amundi SA		3.33%25.73%19.31%-4.64%-32.67%0.84%37.54%
UWS.DE
Waste Management Inc		8.54%11.36%15.85%13.83%-2.99%43.64%30.04%

Correlation

The correlation between AMDUF and UWS.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2020 г.

-0.02

The correlation between AMDUF and UWS.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi SA

Waste Management Inc

Часто сравнивают с AMDUF:
AMDUF с IXX.DEAMDUF с KWS.DEAMDUF с EVT.DEAMDUF с IBRXAMDUF с IUSK.DEAMDUF с AMEL.DEAMDUF с HPJS.L
Часто сравнивают с UWS.DE:
UWS.DE с 4I1.DEUWS.DE с RMS.PAUWS.DE с IXX.DEUWS.DE с EVT.DEUWS.DE с IBRXUWS.DE с MRKUWS.DE с HPJS.L

Доходность на риск

AMDUF vs. UWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDUF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UWS.DE
Ранг доходности на риск UWS.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWS.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWS.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWS.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWS.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWS.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDUF c UWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi SA (AMDUF) и Waste Management Inc (UWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDUFUWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.33

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.89

—

AMDUF vs. UWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDUF на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа UWS.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDUF и UWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDUF и UWS.DE

Максимальная просадка AMDUF за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки UWS.DE в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDUF и UWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDUFUWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-32.42%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.76%

+16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.11%

-17.81%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-17.81%

-35.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-2.68%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-9.33%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.89%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDUF и UWS.DE

Текущая волатильность для Amundi SA (AMDUF) составляет 0.00%, в то время как у Waste Management Inc (UWS.DE) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что AMDUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDUFUWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.66%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

17.36%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

21.15%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

19.45%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

89.25%

-61.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDUF и UWS.DE

AMDUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDUF
Amundi SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWS.DE
Waste Management Inc		1.46%1.51%1.48%1.66%1.75%1.57%2.27%1.90%5.85%5.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMDUF и UWS.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amundi SA и Waste Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMDUF and UWS.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDUF и UWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор