PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. AMDL is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, AMDL returned 1189.78% vs 1215.17% for MVLL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность 395.18%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDL и MVLL

2026 (YTD)2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%209.76%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between AMDL and MVLL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.56

The correlation between AMDL and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMDL и MVLL

Секторы
AMDL
MVLL

Технологии

66.7%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDL
66.7%
MVLL
66.6%

Сырьевые материалы

AMDL

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

AMDL

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

MVLL

-

Энергетика

AMDL

-

MVLL

-

Финансовые услуги

AMDL

-

MVLL

-

Здравоохранение

AMDL

-

MVLL

-

Промышленность

AMDL

-

MVLL

-

Недвижимость

AMDL

-

MVLL

-

Коммунальные услуги

AMDL

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

AMDL vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.30
9.23

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
4.79

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.63

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.43

25.11

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.08

52.27

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 9.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVLL равному 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30

9.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

3.33

-2.77

Просадки

Сравнение просадок AMDL и MVLL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-59.02%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-48.93%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-22.42%

-26.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

23.46%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и MVLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) составляет 46.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что AMDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.02%

60.78%

-14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.09%

96.08%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.41%

133.11%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.59%

139.63%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.59%

139.63%

-23.04%

Сравнение комиссий AMDL и MVLL

AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и MVLL

Ни AMDL, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMDL and MVLL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to AMDL (46.02%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 1189.78% for AMDL. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AMDL has been the lower-risk option at 46.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 1189.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

AMDL and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 1.50% for MVLL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 9.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор