Сравнение AMDG с QTJL
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 314.43% vs 14.70% for QTJL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 236.37%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 6.11%.
AMDG
- 1 день
- -16.51%
- 1 месяц
- -28.69%
- 6 месяцев
- 317.36%
- С начала года
- 236.37%
- 1 год
- 314.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 243.08%
QTJL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.61M | $8.51M | $8.43M | |
| $804.59K | $570.83K | $300.33K |
Сравнение доходности по годам AMDG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 236.37% | 95.49% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.11% | 17.33% |
Correlation
The correlation between AMDG and QTJL is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between AMDG and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
AMDG
QTJL
Сравнение AMDG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 1.74 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 8.47 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и QTJL
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -33.40% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -8.48% | -48.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -1.32% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -7.73% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.18% | 1.74% | +28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и QTJL
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 50.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.77% | 6.50% | +44.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.85% | 9.92% | +104.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.60% | 11.84% | +132.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.13% | 20.47% | +115.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.13% | 20.31% | +115.82% |
Сравнение комиссий AMDG и QTJL
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и QTJL
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 3.33% | 11.21% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and QTJL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (50.77%) compared to QTJL (6.50%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.32% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, AMDG leads with 314.43% vs 14.70% for QTJL. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 314.43% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
AMDG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 0.79% for QTJL.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор