Сравнение AMDD с ORCS
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | 5.96% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between AMDD and ORCS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
AMDD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и ORCS
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -50.25% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -5.29% | -85.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -16.25% | -42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 59.95% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 59.95% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 59.95% | +7.30% |
Сравнение комиссий AMDD и ORCS
И AMDD, и ORCS имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и ORCS
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and ORCS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDD and ORCS have the same expense ratio: 0.97% per year.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 1.08% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор