Сравнение AMD с AMDY
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock, while AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, AMD returned 303.13% vs 199.77% for AMDY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AMD и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 117.77%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью 83.37%.
AMD
- 1 день
- -10.86%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 113.97%
- 1 год
- 303.13%
- 3 года*
- 55.42%
- 5 лет*
- 41.72%
- 10 лет*
- 59.02%
AMDY
- 1 день
- -10.42%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 83.37%
- 6 месяцев
- 83.46%
- 1 год
- 199.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 117.77% | 77.30% | -18.06% | 45.07% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 83.37% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between AMD and AMDY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between AMD and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. AMDY — Ранг доходности на риск
AMD
AMDY
Сравнение AMD c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.00 | 7.29 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.75 | 16.38 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63 | 3.69 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.07 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок AMD и AMDY
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -53.92% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -27.59% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -12.88% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.68% | -17.99% | -38.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 12.25% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и AMDY
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 20.04%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 20.04% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.83% | 41.71% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 54.60% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.47% | 46.43% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.89% | 46.43% | +10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и AMDY
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 66.60% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AMD and AMDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMD has higher volatility (22.66%) compared to AMDY (20.04%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs AMDY's -53.92%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор