PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD.DE с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMD.DE с NVDL

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices Inc (AMD.DE) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD.DE или NVDL.

Корреляция

Корреляция между AMD.DE и NVDL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AMD.DE и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices Inc (AMD.DE) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
38.74%
999.96%
AMD.DE
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD.DE:

-1.26

NVDL:

0.04

Коэф-т Сортино

AMD.DE:

-2.00

NVDL:

0.86

Коэф-т Омега

AMD.DE:

0.77

NVDL:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMD.DE:

-0.99

NVDL:

0.08

Коэф-т Мартина

AMD.DE:

-1.70

NVDL:

0.18

Индекс Язвы

AMD.DE:

30.75%

NVDL:

24.10%

Дневная вол-ть

AMD.DE:

41.54%

NVDL:

112.20%

Макс. просадка

AMD.DE:

-97.19%

NVDL:

-53.43%

Текущая просадка

AMD.DE:

-52.45%

NVDL:

-53.43%

Доходность по периодам

С начала года, AMD.DE показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -40.20%.

AMD.DE

С начала года

-22.75%

1 месяц

-18.70%

6 месяцев

-26.51%

1 год

-51.76%

5 лет

16.63%

10 лет

42.16%

NVDL

С начала года

-40.20%

1 месяц

-17.03%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-3.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD.DE и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AMD.DE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD.DE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD.DE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD.DE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD.DE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD.DE c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices Inc (AMD.DE) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD.DE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-1.030.03
Коэффициент Сортино AMD.DE, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.490.83
Коэффициент Омега AMD.DE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.11
Коэффициент Кальмара AMD.DE, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.790.05
Коэффициент Мартина AMD.DE, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.770.11
AMD.DE
NVDL

Показатель коэффициента Шарпа AMD.DE на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD.DE и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.03
0.03
AMD.DE
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD.DE и NVDL

Ни AMD.DE, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
AMD.DE
Advanced Micro Devices Inc		0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок AMD.DE и NVDL

Максимальная просадка AMD.DE за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки NVDL в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD.DE и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-52.52%
-49.49%
AMD.DE
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности AMD.DE и NVDL

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices Inc (AMD.DE) составляет 9.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что AMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.68%
39.00%
AMD.DE
NVDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab