PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с NYAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMCPX с NYAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) and NYAAX (American Funds Tax-Exempt Fund of New York) are both mutual funds - AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds, while NYAAX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMCPX returned 12.39%/yr vs 1.79%/yr for NYAAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AMCPX charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for NYAAX.

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и NYAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у NYAAX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции NYAAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 1.79% соответственно.

AMCPX

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.98%
С начала года
2.91%
6 месяцев
1.87%
1 год
14.50%
3 года*
18.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
12.39%

NYAAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.60%
1 год
7.51%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCPX и NYAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		2.91%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		2.18%3.67%2.68%6.36%-11.11%2.67%4.18%7.18%0.37%5.49%

Correlation

The correlation between AMCPX and NYAAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г.

-0.07

The correlation between AMCPX and NYAAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

American Funds Tax-Exempt Fund of New York

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с NYAAX:
NYAAX с ASTEXNYAAX с AIVSXNYAAX с BATVXNYAAX с DFABXNYAAX с ANCFXNYAAX с LSMSXNYAAX с FGNSX

Доходность на риск

AMCPX vs. NYAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NYAAX
Ранг доходности на риск NYAAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYAAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYAAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYAAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c NYAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMCPXNYAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.42

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.90

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.66

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.39

-4.75

AMCPX vs. NYAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа NYAAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и NYAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и NYAAX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки NYAAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и NYAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCPXNYAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-16.40%

-45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-2.76%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-6.78%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-16.40%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-16.40%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.10%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-2.83%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.78%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и NYAAX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCPXNYAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

0.88%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

2.19%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

3.03%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

4.43%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

4.21%

+14.55%

Сравнение комиссий AMCPX и NYAAX

AMCPX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NYAAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и NYAAX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности NYAAX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		12.94%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		3.24%4.24%3.54%2.29%1.82%2.82%2.34%2.65%2.61%2.70%2.31%2.72%

Часто задаваемые вопросы

AMCPX and NYAAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCPX has higher volatility (6.06%) compared to NYAAX (0.88%). In terms of maximum drawdown, AMCPX dropped -62.37% vs NYAAX's -16.40%.

NYAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCPX и NYAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор