PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYAAX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYAAX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

NYAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2010 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NYAAX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYAAX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		0.03%3.67%2.68%6.36%-11.11%2.67%4.18%7.18%0.37%0.30%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

NYAAX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.54%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.84%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of New York

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с NYAAX:
NYAAX с ASTEXNYAAX с BATVXNYAAX с DFABXNYAAX с AIVSXNYAAX с DFSMXNYAAX с LSMSXNYAAX с USMTX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий NYAAX и FGNSX

NYAAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

NYAAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYAAX
Ранг доходности на риск NYAAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYAAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYAAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYAAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYAAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYAAXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.64

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.92

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.11

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.85

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYAAX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYAAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYAAX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYAAXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.99

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.07

-0.32

Корреляция

Корреляция между NYAAX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYAAX и FGNSX

Дивидендная доходность NYAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		3.24%4.24%3.54%2.29%1.82%2.82%2.34%2.65%2.61%2.70%2.31%2.72%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NYAAX и FGNSX

Максимальная просадка NYAAX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYAAX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYAAXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-2.35%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-2.35%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-2.35%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.40%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.25%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.92%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NYAAX и FGNSX

American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что NYAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYAAXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.23%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.67%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

3.79%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.04%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

1.66%

+2.53%