PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYAAX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYAAX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

NYAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2010 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности NYAAX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYAAX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		-0.27%3.67%2.68%6.36%-11.11%2.67%4.18%7.18%0.37%5.49%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, NYAAX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции NYAAX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 1.81% против 13.25% соответственно.

NYAAX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.23%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.81%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of New York

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с NYAAX:
NYAAX с ASTEXNYAAX с BATVXNYAAX с DFABXNYAAX с DFSMXNYAAX с LSMSXNYAAX с USMTXNYAAX с ABALX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий NYAAX и ANCFX

NYAAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.

NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A

Доходность на риск

NYAAX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYAAX
Ранг доходности на риск NYAAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYAAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYAAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYAAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYAAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYAAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYAAX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYAAXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.33

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.00

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.13

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

9.34

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYAAX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYAAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ANCFX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYAAX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYAAXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.33

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.13

Корреляция

Корреляция между NYAAX и ANCFX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYAAX и ANCFX

Дивидендная доходность NYAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		3.25%4.24%3.54%2.29%1.82%2.82%2.34%2.65%2.61%2.70%2.31%2.72%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок NYAAX и ANCFX

Максимальная просадка NYAAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYAAX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYAAXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-53.29%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-11.35%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-25.07%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-33.93%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-8.02%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-7.34%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.59%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NYAAX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) составляет 1.22%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что NYAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYAAXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

6.04%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

11.03%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

18.13%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

16.72%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

17.67%

-13.48%