PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%10.40%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий AMBFX и MAANX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

AMBFX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.20

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.81

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.98

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

4.58

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.16

+0.57

Корреляция

Корреляция между AMBFX и MAANX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и MAANX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и MAANX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-29.21%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.72%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-22.63%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.86%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.72%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.81%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и MAANX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.39%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.48%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

15.67%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

16.35%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

385.82%

-375.19%